مؤشر المتوسط المتحرك: وصفه وتعديله وتطبيقه

مؤشر المتوسط المتحرك (MA) يعرض متوسط السعر لفترة زمنية معينة. يتم حساب هذا المؤشر من خلال المتوسط الرياضي لسعر الأصول للفترة المحددة. مع تغير ديناميكيات السعر، يزيد متوسط القراءة أو ينخفض.

هناك أربعة أنواع من المتوسطات المتحركة: المتوسط المتحرك البسيط أو الحسابي والمتوسط المتحرك الأسي والمتوسط المتحرك السلس والمتوسط المتحرك المرجح . يمكن استخدام مؤشر المتوسط المتحرك لحساب مجموعة متلاحقة من البيانات التي تتضمن أسعار الافتتاح والإغلاق والقمم والقيعان وحجم التداول أو قراءات المؤشرات الأخرى. في بعض الأحيان، يستخدم المتداولون مؤشر المتوسطات المتحركة الأخرى.

السمة المميزة التي يتحلى بها متوسط متحرك هي معامل الوزن المخصص للبيانات الأخيرة في مجموعة. وبالتالي، فإن المتوسط المتحرك البسيط يعرض الأسعار التي لها نفس معامل الوزن خلال الفترة المحددة. إن المتوسط المتحرك الأسي والمتوسط المتحرك المرجح يخصصان معامل وزن أكبر للأسعار الأخيرة في مجموعة.

غالباً ما يتم تفسير مؤشر المتوسط المتحرك على أنه علاقة بين ديناميكياته وديناميكيات السعر. إذا كانت قراءة المتوسط المتحرك أقل من سعر أداة التداول ينبغي اعتبارها إشارة للشراء. وعلى العكس، إذا كانت قراءة المتوسط المتحرك أعلى من السعر ينبغي بدء صفقة بيع.

يتيح التداول باستخدام المتوسطات المتحركة للمستثمرين اتخاذ القرارات وفقًا للتطورات الحالية في السوق. وبعبارة أخرى، فإنهم يقومون بشراء بعد أن تصل الأسعار إلى القاع وببيع بعد أن تصل الأسعار إلى القمة. يمكن تطبيق طريقة المتوسط المتحرك على مؤشرات أخرى أيضًا. العلاقة هي نفسها: إذا تحرك المؤشر فوق قراءة المتوسط المتحرك فمن المرجح أن يستمر في الارتفاع؛ وإذا كان يهبط تحت قراءة المتوسط المتحرك فسينخفض.

أنواع المتوسطات المتحركة:

المتوسط المتحرك البسيط (SMA)

المتوسط المتحرك الأسي (EMA)

المتوسط المتحرك السلس (SMMA)

المتوسط المتحرك الخطي المرجح (LWMA)

المعادلات الحسابية لحساب المتوسطات المتحركة:

المتوسط المتحرك البسيط، SMA

يتم حساب المتوسط المتحرك البسيط أو الحسابي عن طريق جمع أسعار الإغلاق لفترات معينة، 12 ساعة على سبيل المثال، وقسمة الحاصل على عدد الفترات.

SMA = SUM (CLOSE, N)/N

SUM — الحاصل;

(CLOSE (i — سعر الإغلاق للفترة الحالية;

N — عدد الفترات.

المتوسط المتحرك الأسي، EMA

يتم حساب المتوسط المتحرك الأسي عن طريق إضافة جزء معين من سعر الإغلاق الحالي إلى قراءة المتوسط المتحرك السابقة. أما بالنسبة للمتوسط المتحرك الأسي، فإن أسعار الإغلاق لها معامل وزن أكبر. هذه هي المعادلة الحسابية لحساب المتوسط المتحرك الأسي:

((EMA = (CLOSE (i)*P) + (EMA (i-1)*(100-P

(CLOSE (i — سعر الإغلاق للفترة الحالية;

(EMA (i-1 — قراءة المتوسط المتحرك للفترة السابقة;

P — النسبة المئوية لاستخدام قراءات الأسعار.

المتوسط المتحرك السلس، SMMA

إن المعادلة الحسابية المستخدمة في حساب القراءة الأولى للمتوسط المتحرك السلس مماثلة للمعادلة الحسابية المستخدمة في حساب المتوسط المتحرك البسيط.

(SUM1 = SUM(CLOSE, N

SMMA1 = SUM1/N

يتم حساب القراءات الثانية واللاحقة بالطريقة التالية:

SMMA (i) = (SUM1-SMMA1+CLOSE (i))/N

SUM — الحاصل;

SUM1 — مجموع أسعار الإغلاق لفترات الـ N التي تبدأ من الشريط السابق;

(SMMA (i - 1 — المتوسط المتحرك السلس للشريط السابق;

(SMMA (i — المتوسط المتحرك السلس للشريط الحالي (ما عدا الأول);

(CLOSE (i — سعر الإغلاق الحالي;

N — فترة التمهيد.

المتوسط المتحرك الخطي المرجح، LWMA

في المتوسط المتحرك الخطي المرجح، أحدث البيانات في المجموعة لها معامل وزن أكبر، في حين أن الأسعار السابقة لها وزن أقل. يتم حساب المتوسط المتحرك الخطي المرجح عن طريق ضرب كل من أسعار الإغلاق بمعامل وزن معين.

(LWMA = SUM (Close (i)*i, N)/SUM (i, N

SUM — الحاصل;

(CLOSE(i — سعر الإغلاق الحالي;

(SUM (i, N — مجموع معامل الوزن;

N — فترة التمهيد.