Индикатор Болингър групи: описание, настройка и използване: описание, настройка и приложение

Болингър групи са инструмент за технически анализ, отразяващ текущите колебания на цената на активите (например акция, стока или валута).

Болингър групите се изчисляват въз основа на стандартно отклонение на пълзящата средна стойност. Обикновено тя се изобразява на диаграмата на динамиката на цените.

Болингър групите са подобни на Пликовете. Разликата между тези два показателя е, че границите на пликовете са разположени над и под средната плътност при фиксирано разстояние, изразено в проценти; докато границите на групите Болингър са изградени на разстояние, равно на броя на стандартните отклонения. Тъй като стойността на стандартното отклонение зависи от променливостта, Болингър групите регулират ширината си сами: те се разширяват, когато пазарът е нестабилен; и се свиват в стабилни периоди.

Болингър групите обикновено се изобразяват на ценова диаграма, но могат да се приложат и към индикаторна диаграма. Подобно на пликовете, групите на Болингър се основават на идеята, че цените са склонни да се държат в горната и долната граница на групите. Уникалната характеристика на Болингър групите, като индикатор е променливата им ширина, която се дължи на волатилността на цените. По време на периоди на висока волатилност, групите се разширяват, като дават на цените пространство. В периоди на ниска волатилност, болингър групите ограничават цените на задържане в границите си.

Основните характеристики на този индикатор са:

1. Внезапни промени в цените след свиване на лентата, което отразява намаляващата волатилност.

2. Ако цените надхвърлят границите на групата, текущата тенденция се очаква да продължи.

3. Ако високите и ниските стойности извън групите са последвани от високи и ниски стойности в рамките на групите, е възможно обръщане на тенденцията.

4. Ценовото движение, започнало от една от границите на групата, обикновено достига обратната граница.

Последното наблюдение е полезно за прогнозиране на ценови цели.

Изчисление

Болингър групите са съставени от три линии. Средната линия (MIDDLE LINE, ML) е проста подвижна средна стойност.

ML = SUM [CLOSE, N]/N

Горният ред (TOP LINE, TL) е средната линия, движена нагоре от определен брой стандартни отклонения (D).

TL = ML + (D*StdDev)

Долната линия (BOTTOM LINE, BL) е средната линия, преместена надолу от същия брой стандартни отклонения.

BL = ML – (D*StdDev)

Където:

SUM (..., N) – сумата за N периоди

CLOSE – цена на затваряне

N – броя на периодите, използвани за изчисляване

SMA – проста пълзяща средна стойност

SQRT – корен квадратен

StdDev – стандартно отклонение:

StdDev = SQRT(SUM[(CLOSE – SMA(CLOSE, N))^2, N]/N)

Препоръчва се да се използва простата 20-периодна средна пълзяща като средна линия и две стандартни отклонения за определяне на границите на групата. Освен това, пълзящите средни по-малко от 10 периода не са много ефективни.