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ATR Histogram ist eine Variation des ATR-Indikators, der von Welles Wilder dem jüngeren entwickelt und in seinem Buch "Die neuen Konzepten der technischen Handelssysteme" beschrieben wurde. Dieses Instrument gehört zum Typ der Indikatoren, welche die Volatilität bewerten, und kann nicht als Instrument zur Bewertung der Positionen auf den Finanzmärkten eingesetzt werden.
ATR = SMA((High-Low)[0..i]), where
i — Anzahl der Perioden, die für die Berechnung benutzt wird SMA
ATR Histogram ist ein Zeiger der Markt-Volatilität und weist auf die Perioden des Ansteigerns und Sinkens der Preisentwicklung hin. Dieser Indikator basiert auf dem klassischen ATR-Indikator und ist ein ansichtlicheres Instrument zur Bewertung der Volatilität als die konventionale Berechnungsmethode.
Die Preisvolatilität ist ein Maß für den Preis innerhalb einer bestimmten Zeitperiode. Dieser Indikator ist kein Instrument zur Abwicklung von Operationen, denn es weist nicht auf die Perioden der Preissteigung und -senkung sowie auf die Konverhenz- oder Diverhenzsignale hin.
Im Falle starker gerichteter Preisveränderungen steigt die Volatilität, während die Verschwächerung der Preisentwicklung von der Senkung der Volatilität zeugt. Obwohl dieser Indikator kein Handelsindikator ist, er kann bei der Fassung der Handelsentscheidungen auf den Finanzmärkten erfolgreich eingesetzt werden.
Ein niedriges Niveau des Volatilität zeugt von der Senkung der Preisveränderungen und angesichts der Tatsache, dass die Volatilität ein zyklisches Indikator ist, folgt der Senkung eine Ansteigerung, die sich als Verstärkung der Preisveränderungen manifestiert.
In einfachen Worten heißt es für die Trader, welche auf Basis der Bruchstrategien handeln, dass die Volatilität ein triftiges Instrument für Fassung der Handelsentscheidungen ist: Soll der Bruch- / Unterstützungssignal auf den niedrigen Volatilitätswerten gebildet werden, so kann die folgende Ansteigerung des Indikators, welche auf die Stärke der Preisveränderungen hinweist, bedeuten, dass der Trend sich durchsetzt und der Bruchsignal durch die sich verstärkende gerichtete Preisflut unterstützt wird.
Die Volatilität ist auch einer der optimalsten Indikatoren zur Berechnung des Niveaus des Ausstellung des Stop-Loss-Orders. Zu dessen Berechnung nehme man drei Werte der aktuellen Volatilität auf dem Operationstimeframe (der Volatilitätswert wird in Punkten angegeben; das aktuelle Volatilitätsniveau gleicht der Höhe des Bars des Histogramms) und addiere den Wert des Spreads, wenn das Finanzaktiv über dieses Faktor verfügt.
Die gegebene Größe des Stop-Loss-Orders ist optimal für die meisten Handelsoperationen, insbesondere beim Einsatz von Contra-Trend-Handelsstrategien, wobei nach der Eröffnung des Geschäfts der Preis nicht mehr wesentlich anschweicht.
ATRperiod = 10
