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Indicateur de Moyenne Mobile: description, ajustement et application

L'indicateur technique Moving Average «Moyenne mobile» (MA) montre la moyenne des prix sur une période donnée. Le calcul de la moyenne mobile est une moyenne mathématique du prix de l'outil pour une période donnée. Au fur et à mesure que la dynamique du prix change, sa valeur moyenne augmente ou diminue.

Il existe quatre types de moyennes mobiles: simple, ou arithmétique, exponentielle, lissée et pondérée linéaire. L'indicateur Moving Average peut être utilisé pour calculer n'importe quel ensemble de données séquentiel, y compris les prix d'ouverture et de clôture, les prix maximum et minimum, le volume de négociation ou les valeurs d'autres indicateurs. Parfois, les traders utilisent les moyennes mobiles des moyennes mobiles elles-mêmes.

La différence essentielle entre les types de moyenne mobile les uns des autres réside dans les pondérations différentes attribuées aux dernières données. Dans le cas d'une moyenne mobile simple (Simple Moving Average), tous les prix de la période considérée ont le même poids. Les moyennes mobiles exponentielles (Exponential Moving Average) et les moyennes mobiles pondérées (Linear Weighted Moving Average) rendent les derniers prix plus importants.

Le plus souvent, la moyenne mobile des prix est interprétée comme une comparaison de sa dynamique avec la dynamique du prix lui-même. Si la valeur de Moving Average devient inférieure au prix de l'outil — il s'agit d'un signal d'achat, et quand il monte au-dessus du prix c'est le signal de vente.

Le système de trading utilisant la moyenne mobile vous permet de prendre des décisions en fonction de la tendance actuelle. En d'autres termes, acheter peu de temps après que les prix ont atteint le bas, et vendre peu de temps après la formation du sommet. La méthode des moyennes mobiles peut également être appliquée aux indicateurs. Dans le même temps, la définition des moyennes mobiles des indicateurs est similaire à celle des moyennes mobiles des prix: si l'indicateur dépasse sa moyenne mobile, il continuera d'augmenter, mais si l'indicateur descend en dessous de la moyenne mobile, il continue de baisser.

Options des moyennes mobiles:

Simple Moving Average (SMA) - moyenne mobile simple

Exponential Moving Average (EMA) — moyenne mobile exponentielle

Smoothed Moving Average (SMMA) — moyenne mobile lissée

Linear Weighted Moving Average (LWMA) — moyenne mobile linéaire pondérée

moyenne mobile, méthode de la moyenne mobile

Exemple de calcul de moyennes mobiles:

Moyenne mobile simple (Simple Moving Average, SMA)

Une moyenne mobile simple, ou arithmétique, est calculée en additionnant les prix de clôture d'un instrument sur un certain nombre de périodes unitaires, par exemple 12 heures, puis en divisant la somme par le nombre de périodes.

SMA = SUM (CLOSE, N)/N

SUM — somme;

CLOSE (i) — prix de clôture de la période courante;

N — nombre de périodes de calcul.

Moyenne mobile exponentielle (Exponential Moving Average, EMA)

La moyenne mobile exponentiellement lissée est déterminée en ajoutant à la valeur précédente de la moyenne mobile d'une certaine partie du prix de clôture actuel. Dans le cas des moyennes mobiles exponentielles, les prix de clôture récents ont un poids plus important. La moyenne mobile exponentielle en pourcentage se présente comme suit:

EMA = (CLOSE (i)*P) + (EMA (i-1)*(100-P))

CLOSE (i) — prix de clôture de la période courante;

EMA (i-1) — est la moyenne mobile de la période précédente;

P — partie de l'utilisation de la valeur des prix.

Moyenne mobile lissée (Smoothed Moving Average, SMMA)

La première valeur de cette moyenne mobile lissée est calculée par analogie avec la moyenne mobile simple (SMA).

SUM1 = SUM(CLOSE, N)

SMMA1 = SUM1/N

La deuxième moyenne mobile et les moyennes mobiles ultérieures sont calculées selon la formule suivante:

SMMA (i) = (SUM1-SMMA1+CLOSE (i))/N

SUM — somme;

SUM1 — somme des prix de clôture de N périodes, calculée à partir de la barre précédente;

SMMA (i - 1) — moyenne mobile lissée de la barre précédente;

SMMA (i) — moyenne mobile lissée de la barre actuelle (sauf la première);

CLOSE (i) — prix actuel de clôture;

N — période de lissage.

Moyenne mobile linéaire pondérée  (Linear Weighted Moving Average, LWMA)

Sur la moyenne mobile pondérée, les données les plus récentes sont plus importantes, tandis que les données antérieures - moins. La moyenne mobile pondérée est calculée en multipliant chacun des prix de clôture de la ligne considérée par un certain coefficient de pondération.

LWMA = SUM (Close (i)*i, N)/SUM (i, N)

SUM — somme;

CLOSE(i) — prix actuel de clôture;

SUM (i, N) — somme des coefficients de pondération;

N — période de lissage.

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