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Indicateur de l'écart type (Standard Deviation): description, ajustement et application

L'indicateur technique de l'écart type (Standard Deviation, StdDev) est utilisé pour mesurer la volatilité des marchés et déterminer la tendance. Cet indicateur caractérise la gamme de fluctuations des prix par rapport à la moyenne mobile. Le plus souvent, cet indicateur est utilisé en tant que partie intégrante d'autres indicateurs techniques.

Le marché peut être considéré comme volatil si la valeur de l'indicateur est élevée et si les prix des barres changent et sont assez dispersés par rapport à la moyenne mobile. Si le marché est flat, les prix des barres sont assez proches de la moyenne mobile, et le marché est caractérisé par une faible volatilité.

Ainsi, lors du calcul des bandes Bollinger, la valeur de l'écart-type de l'instrument est ajoutée à sa moyenne mobile.

La dynamique du marché consiste à alterner les périodes de repos et les pics d'activité, de sorte que l'approche de cet indicateur est simple. Si la valeur de l'indicateur est trop faible, c'est-à-dire que le marché est en paix totale, alors une augmentation rapide de l'activité est possible. Et, au contraire, si l'indicateur montre une valeur extrêmement élevée, cela indique une transition rapide du marché vers un état de repos.

Indicateur de l'écart type

Calcul

StdDev (i) = SQRT (AMOUNT (j = i - N, i) / N)

AMOUNT (j = i - N, i) = SUM ((ApPRICE (j) - MA (ApPRICE (i), N, i)) ^ 2)

где:

StdDev (i) — écart-type de la barre actuelle;

SQRT — racine carrée;

AMOUNT(j = i - N, i) — somme des carrés de j = i - N à i;

N — période de lissage;

ApPRICE (j) — prix appliqué à la barre j;

MA (ApPRICE (i), N, i) — toute moyenne mobile de la barre actuelle pour N périodes;

ApPRICE (i) — prix appliqué à la barre actuelle.

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