Indikator Bollinger Bands: deksripsi, penyesuaian dan aplikasi

Bollinger Bands adalah instrumen analisis teknikal yang menunjukkan fluktuasi saat ini dari aset harga (contoh saham, komoditi atau mata uang).

Bollinger Bands dihitung berdasarkan pada deviasi standar dari rata-rata pergerakan. Biasanya digambarkan dalam grafik dinamika harga.

Bollinger Bands mirip dengan Envelopes. Perbedaan antara kedua indikator ini adalah perbatasan Envelopes berada diatas dan bawah rata-rata pergerakan pada jarak yang ditetapkan, yang diungkapkan dalam persen; sementara itu perbatasan dari Bollinger Bands dibangun pada jarak yang setara dengan jumlah deviasi standar. Saat nilai deviasi standar bergantun pada volatilitas, Bollinger Bands mengatur lebarnya sendiri: Bollinger melebar saat pasar volatil; dan menyempit dalam periode stabil.

Bollinger Bands biasanya ditandai pada grafik harga, namun juga dapat diterapkan pada grafik indikator. Sama seperti Envelopes, Bollinger Bands berdasarkan pada ide bahwa harga cenderung bertahan dalam batas atas dan bawah dari bands. Fitur unik dari Bollinger Band sebagai sebuah indikator adalah lebar variabel dikarenakan volatilitas harga. Selama periode volatilitas tinggi, bands meluas, memberikan harga sebuah ruang. Selama periode volatilitas rendah, Bollinger Band menyempit menahan harga dengan batas mereka.

Fitur utama dari indikator ini adalah:

1. Perubahan mendadak pada harga setelah band menyempit yang menunjukkan penurunan volatilitas.

2. Jika harga melebihi batas band, tren saat ini diperkirakan akan berlanjut.

3. Jika tinggi dan rendah melebihi band diikuti oleh tinggi dan rendah dalam band, sebuah tren pembalikkan memungkinkan.

4. Sebuah pergerakan harga dimual dari satu batas band biasanya mencapai batas berlawanan.

Pengamatan terakhir berguna untuk memperkirakan target harga.

Perhitungan

Bollinger Band dibuat dari tiga garis. Garis tengah (MIDDLE LINE, ML)  adalah rata-rata pergerakan sederhana.

ML = SUM [CLOSE, N]/N

Garis atas(TOP LINE, TL) adalah garis tengah bergerak naik oleh jumlah tertentu dari deviasi standar (D).

TL = ML + (D*StdDev)

Garis lebih rendah (BOTTOM LINE, BL) adalah garis tengah yang digerakan turun oleh jumlah yang sama dari deviasi standar.

BL = ML – (D*StdDev)

Dimana:

SUM (..., N) – jumlah untuk N period

CLOSE – harga penutupan

N – jumlah periode digunakan untuk perhitungan

SMA – simple moving average

SQRT – square root

StdDev – deviasi standar:

StdDev = SQRT(SUM[(CLOSE – SMA(CLOSE, N))^2, N]/N)

Direkomendasikan untuk menggunakan rata-rata pergerakan sederhana 20-period sebagai garis tengah dan dua deviasi standar untuk menentukan batas band. Selain itu, rata-rata pergerakan kurang dari 10 period tidak terlalu efisien.