Carry Trade

Pada Forex, carry trade berarti eksekusi secara bersamaan dari dua transaksi berlawanan dengan tanggal nilai yang berbeda, salah satu yang menutup posisi yang telah dibuka dan yang lain membukanya sekaligus. Ini adalah kombinasi dari dua transaksi dengan volume uang yang sama, tanggal harga yang berbeda dan karakter berlawanan. Tujuan utama dari operasi ini adalah membuka posisi buka satu malam.

Pada carry trade mata uang yang dibeli dari pasangan mata uang secara kondisional ditambahkan ke deposit dan yang dijual sebagai kredit. Karena waktu mempertahankan posisi trading sebelumnya tidak diketahui, deposit dan tambahan kredit diselesaikan pada posisi pembukaan. Strategi ini dapat digunakan jika broker bekerja dengan swap. Tambahan atau pengurangan dari swap tergantung pada perbedaan antara suku bunga deposit dan kredit. Jika deposit suku bunga melebihi suku bunga kredit, swap ditambahkan ke akun trading. Jika suku bunga kredit lebih tinggi dari deposit, swap dikurangi dari saldo akun trading.

Mari kita gunakan suku bunga yang ditetapkan oleh bank sentral sebagai contoh dari kalkulasi swap. Dengan demikian suku bunga ECB di 0,05%; Pada AS adalah 0,25%. Pembelian atau penjualan 1 lot EUR/USD (di InstaSpot setara dengan 10.000 dari mata uang dasari, euro dalam hal ini) pada nilai 1,2702. Pembayaran tahunan untuk swap adalah ((0.05% – 0.25%)* 10,000 * 1.2702) / 100% = USD -25.404; yang merupakan USD -25.404/365 = USD -0.0696 per 24 jam. Jika kita membuka posisi beli EUR/USD (atau pembelian), kita memperoleh kredit dalam USD pada suku bunga 0,25% tahunan dan menghasilkan deposit dalam euro pada nilai 0,05% pertahun. Suku bunga kredit melebihi suku bunga deposit; Oleh karena itu USD0,0696 dikurangi dari akun trading secara harian.

Dengan membuka posisi penjualan EUR/USD (atau jual): euro dipinjam dinilai 0,05% pertahun dan deposit yang ditempatkan pada dolar AS di nilai 0,25% pertahun. Suku bunga deposit lebih tinggi dari suku bunga kredit, sehingga USD0,0696 ditambahkan ke akun trading perhari.

Untuk memutar posisi selama Rabu-Kamis malam swap triple dikurangi/ditambahkan. Alasannya adalah trading yang dibuka pada hari Rabu memiliki nilai tanggal pada hari Jumat. Selama posisi yang diputar pada Rabu-Kamis malam nilai tanggal harus ditingkatkan tidak hanya 1 hari, tapi tiga hari dan menjadi Senin. Itulah mengapa swap menjadi tiga kali lipat. Strategi Carry trade bekerja dengan baik untuk pasangan mata uang yang memiliki perbedaan maksimal dalam suku bunga, sebagai contoh NZD/JPY, AUD/JPY dan sebagainya. Untuk perhitngan data yang nyata pada Oktober 2014 digunakan dan dapat dibedakan saat membaca artikel.