Volatilitas Forex

Volatilitas: Apa itu dan bagaimana cara menghitungnya?

Trader profesional melihat istilah ini sebagai pergerakan pasar valuta asing (forex).

Volatilitas pasar forex adalah indikator statistik yang menunjukkan variasi harga selama periode waktu tertentu.

Volatilitas harga untuk instrumen keuangan adalah kriteria penting untuk trader. Sebelum memilih instrumen keuangan, seorang trader perlu mengetahui fluktuasi apa yang perlu diharapkan, karena ini menentukan profit potensial.

Jelas bahwa pergerakan tajam nilai mata uang tertentu meningkatkan kemungkinan profit. Pada waktu yang sama, risiko kerugian jika salah membuat perkiraan juga naik.

Lazimnya, volatilitas mata uang dievaluasi berdasarkan pada data historis. Dengan kata lain, para pakar menganalisis dinamika harga di masa lampau untuk menyiapkan perkiraan mengenai potensi volatilitas. Pendekatan ini cukup rasional karena bahkan pelaku pasar pemula mengetahui bahwa hukum pasar yang utama adalah sejarah dapat terulang. Hukum ini memungkinkan para ekonom membuat prediksi untuk masa depan, dengan mengandalkan perilaku harga di masa lalu.

Intinya, fluktuasi harga tidak terjadi sendiri. Oleh karena itu, penting untuk memahami apa yang menentukan volatilitas mata uang. Pergerakan terkuat seringkali dipicu oleh faktor-faktor fundamental yang dapat mempengaruhi volatilitas pasar, khususnya, perilisan laporan ekonomi yang penting, keputusan kebijakan moneter yang diambil oleh bank-bank sentral dunia, dan peristiwa lain dalam dunia politik sebuah negara. Namun, volatilitas mata uang dapat meningkat di tengah alasan psikologis atau spekulatif karena pasar merespon pada segala hal.

Perhitungan volatilitas

Senjata trader forex meliputi banyak alat yang dapat memfasilitasi proses trading, sehingga membuat perhitungan yang kompleks saling tumpang tindih. Kini, volatilitas pasar dapat ditentukan baik secara virtual maupun melalui rumus.

Terdapat beberapa rumus untuk menghitung volatilitas harga yang mempertimbangkan ciri khas aset keuangan tertentu.

Rumus untuk menghitung volatilitas mata uang

dimana, adalah deviasi standar dari profitabilitas aset dan P adalah periode waktu dalam skala tahunan.

Nilai rata-rata diketahui untuk setiap setiap instrumen keuangan. Misalnya, deviasi sama dengan 0.01 per satu hari trading.

Intinya, perhitungan dilakukan untuk volatilitas rata-rata tahunan. Karena terdapat 252 hari trading dalam satu tahun dan karena kami menerapkan ke satu hari trading, maka periode waktu P sama dengan 1/252.

Setelah mengisi nilai yang diperoleh dalam rumus, kita menerima hasil sebagai berikut:

Seperti yang anda lihat, sangat mudah.

Jika anda perlu mendapatkan indikator volatilitas untuk periode waktu tertentu, maka rumus dihitung sebagai berikut:

Dimana adalah volatilitas rata-rata tahunan dan T adalah periode waktu yang ditentukan.

Misalkan T sama dengan satu bulan atau 1/12 tahun. Dalam kasus ini, perhitungan dilakukan sebagai berikut:

Trader atau investor manapun dapat menghitung volatilitas historis.

Untuk mengembangkan strategi trading, trader forex memilih metode analisis dan menciptakan sistem manajemen risiko sesuai keinginan. Selain itu, trader sangat disarankan untuk memilih dengan seksama instrumen trading sesuai dengan faktor volatilitas. Estimasi volatilitas harga yang tepat adalah salah satu komponen kunci untuk sukses di pasar.