Bollinger Bands индикаторы: сипаттамасы, баптау және қолдану

Боллинджер сызықтары (жолақтары) (Bollinger Bands, BB) – қаржы аспабы (акция, тауар немесе валюта) бағасының ағымдағы ауытқуын көрсететін, қаржы нарықтарын техникалық талдау құралы.

Bollinger Bands индикаторы қарапайым сырғымалы орташадан стандартты ауытқу негізінде есептеледі. Әдетте, баға графигінен тыс көрсетіледі.

Боллинджер Жолақтары(Bollinger Bands, BB) Envelopes немесе Конверт индикаторына ұқсас. Олардың арасындағы айырмашылық мынада: Сауда жолақтарының шекарасы (Envelopes) тиянақталған, пайыздық қашықтықта көрсетілген, сырғымалы орташаның қисық сызығынан жоғары және төмен орналасқан, ал Боллинджер Жолақтары индикаторының шекарасы стандартты ауытқулардың белгілі бір санына тең қашықтықта құрылады. Стандартты ауытқу шамасы құбылмалылыққа байланысты болғандықтан, Bollinger жолақтары өз енін өздері реттейді: нарық тұрақсыз кезде ол ұлғаяды, тұрақты кезде ол кемиді.

Bollinger Bands әдетте баға графигіне салынады, алайда индикатор графигіне салынуы да мүмкін. Envelopes сияқты, Bollinger Bands индикатордың түсіндіру, бағаның жолақ шекарасының жоғарғы және төменгі шегінде қалуына негізделген. Боллинджер жолағының индикатор ретіндегі басты ерекшелігі бағаның құбылмалылығына негізделген олардың ауыспалы ені болып табылады. Елеулі баға өзгерістері кезеңдерінде (яғни, құбылмалылық жоғары болғанда) жолақ бағаға ерік беріп, кеңейеді. Тоқырау кезеңдерінде (яғни, құбылмалылық төмен болғанда) Bollinger жолақтары тарылып, бағаны өз шекарасының шегінде ұстап тұрады. Осы индикатордың ерекшеліктеріне мыналарды жатқызуға болады:

1. Әдетте, құбылмалылықтың төмендеуіне сәйкес жолақтың тарылуынан кейін болатын бағаның күрт өзгеруі.

2. Егер баға жолақтың шегінен шықса, ағымдағы үрдістердің жалғасын күтуге болады.

3. Егер жолақ аясындағы шыңдар және ойпаттардан кейін жолақ ішіндегі шыңдар және ойпаттар жүрсе, үрдіс бұрылыс жасауы ықтимал.

4. Жолақ шекараларының бірінен басталған баға қозғалысы, әдетте қарама-қарсы шекараларға жетеді.

Соңғы бақылау баға бағдарларын болжау үшін пайдалы болып табылады.

Есептеу

Боллинджер индикаторының жолақтары үш сызықтан қалыптасады. Ортаңғы сызық (MIDDLE LINE, ML) – бұл қарапайым сырғымалы орташа.

ML = SUM [CLOSE, N]/N

Жоғарғы сызық (TOP LINE, TL) – бұл стандартты ауытқулардың белгілі бір санына жоғары ығысқан сол ортаңғы сызық (D).

TL = ML + (D*StdDev)

Төменгі сызық (BOTTOM LINE, BL) – бұл сол стандартты ауытқулардың белгілі бір санына төмен ығысқан, ортаңғы сызық.

BL = ML – (D*StdDev)

Мұнда:

SUM (..., N) – N кезеңдердің жиынтығы;

CLOSE – жабу бағасы;

N – есептеу үшін қолданылатын кезеңдер саны;

SMA – қарапайым сырғымалы орташа;

SQRT – квадрат түбірі;

StdDev – стандартты ауытқу:

StdDev = SQRT(SUM[(CLOSE – SMA(CLOSE, N))^2, N]/N)

Ортаңғы сызық ретінде 20-периодтық қарапайым сырғымалы орташаны және жолақ шекараларын есептеу үшін стандартты 2 ауытқуды пайдалануға кеңес береміз. Сонымен қатар, ұзындығы 10-периодтан кем сырғымалы орташаның тиімділігі аз.