CCI-indicator: beschrijving, aanpassing en toepassing

De Commodity Channel Index-indicator (CCI) meet de afwijking van een actuele prijs van een instrument ten opzichte van de gemiddelde prijs. Hoge waarden van de CCI-indicator suggereren dat de huidige prijs ongebruikelijk hoog is in vergelijking met de gemiddelde prijs, terwijl lage waarden aangeven dat de huidige prijs te laag is. Hoewel deze indicator de Commodity Channel-index wordt genoemd, is deze van toepassing op elk financieel instrument.

De CCI-indicator kan op twee manieren worden toegepast:

1. Voor het definiëren van afwijkingen

Afwijking treedt op wanneer een prijs een nieuwe piek bereikt maar de CCI-indicator niet boven de vorige hoogtepunten uitkomt. Meestal wordt deze klassieke afwijking gevolgd door een prijscorrectie.

2. Voor het definiëren van overbought of oversold zones

Commodity Channel Index schommelt gewoonlijk in het bereik van ± 100. Waarden boven +100 geven de overbought-condities aan en een mogelijkheid van een correctieve daling, terwijl waarden onder -100 oververkochte condities tonen en een mogelijkheid of een corrigerende stijging.

Berekening

1. Vind de gemiddelde prijs. Daarvoor is het noodzakelijk om de hoogste en de laagste slotkoers van elke balk toe te voegen en de som te delen door 3:

TP = (HIGH + LOW + CLOSE)/3

2. Bereken het eenvoudig bewegende gemiddelde van de n-periode van de gemiddelde prijzen:

SMA(TP, N) = SUM[TP, N]/N

3. Trek de verkregen SMA (TP, N) af van de gemiddelde TP-prijzen van elke voorgaande periode:

D = TP SMA(TP, N)

4. Bereken het eenvoudig bewegende gemiddelde van de n-periode van de absolute waarden D:

SMA(D, N) = SUM[D, N]/N

5. Vermenigvuldig de verkregen SMA (D, N) met 0,015:

M = SMA(D, N) * 0,015

6. Verdeel M door D:

CCI = M/D

Waar:

HIGH de maximumprijs in een bar

LOW de minimumprijs in een bar

CLOSE de slotkoers

SMA het eenvoudige voortschrijdend gemiddelde

SUM de som

N het aantal perioden gebruikt voor berekening.