Moving Average Indicator: beschrijving, aanpassing en toepassing

De Bewegende gemiddelde technische indicator (MA) toont de gemiddelde prijs gedurende een bepaalde periode. Deze indicator wordt berekend door middel van wiskundige middeling van de activaprijs voor de gegeven periode. Naarmate de prijsdynamiek verandert, stijgt of daalt de gemiddelde waarde.

Er zijn vier soorten voortschrijdende gemiddelden: de eenvoudige, of aritmetische, exponentiële, afgevlakte en lineair gewogen waarden. De MA-indicator kan worden gebruikt om een resulterende set gegevens te berekenen die het openen en sluiten van prijzen, hoogtepunten en dieptepunten, handelsvolume of metingen van andere indicatoren omvat. Soms gebruiken traders een voortschrijdend gemiddelde van andere voortschrijdende gemiddelden.

Het onderscheidende kenmerk van een voortschrijdend gemiddelde is de gewichtscoëfficiënt die is toegewezen aan de laatste gegevens in een set. Het eenvoudige voortschrijdend gemiddelde toont dus prijzen met dezelfde gewichtscoëfficiënt binnen de gegeven periode. De voortschrijdende exponentiële en lineair gewogen gemiddelden kennen een hogere gewichtscoëfficiënt toe aan de laatste prijzen in een set.

De voortschrijdend gemiddelde indicator wordt vaak geïnterpreteerd als de correlatie tussen zijn dynamiek en de prijsdynamiek. Als de MA-waarde lager is dan de prijs van een handelsinstrument, moet dit worden beschouwd als een koopsignaal. En omgekeerd, als de MA-lezing hoger is dan de prijs, moet een verkoophandel worden gestart.

Trading op voortschrijdende gemiddelden stelt beleggers in staat beslissingen te nemen in overeenstemming met de huidige ontwikkelingen in de markt. Met andere woorden, ze kopen nadat prijzen een bodem hebben bereikt en verkopen nadat offertes een hoogtepunt hebben bereikt. De MA-methode kan ook op andere indicatoren worden toegepast. De correlatie is hetzelfde: als een indicator boven de MA-waarde komt, zal deze waarschijnlijk blijven stijgen; en als deze onder de MA-waarde daalt, zal deze lager dalen.

Typen voortschrijdende gemiddelden:

Simple Moving Average (SMA)

Exponential Moving Average (EMA)

Smoothed Moving Average (SMMA)

Linear Weighted Moving Average (LWMA)

Formules voor het berekenen van voortschrijdende gemiddelden:

Simple Moving Average, SMA

Het eenvoudige voortschrijdend gemiddelde wordt berekend door de slotkoersen van bepaalde perioden bij elkaar op te tellen, bijvoorbeeld 12 uur, en de som te delen door het aantal perioden.

SMA = SUM (CLOSE, N)/N

SUM de som;

CLOSE (i) de slotkoers van de lopende periode;

N het aantal perioden.

Exponential Moving Average, EMA

Het exponentiële voortschrijdend gemiddelde wordt berekend door een bepaald deel van de huidige slotkoers toe te voegen aan de vorige MA-waarde. Wat de EMA betreft, hebben de slotkoersen een grotere gewichtscoëfficiënt. Hier is de formule voor de berekening van de EMA:

EMA = (CLOSE (i)*P) + (EMA (i-1)*(100-P))

CLOSE (i) de slotkoers van de lopende periode;

EMA (i-1) de MA-lezing van de vorige periode;

P het percentage van het gebruik van prijsmetingen.

Smoothed Moving Average, SMMA

De formule voor het berekenen van de eerste waarde van het gemiddelde voortschrijdend zwevend gemiddelde is gelijk aan de formule die wordt gebruikt voor de berekening van het eenvoudige voortschrijdend gemiddelde.

SUM1 = SUM(CLOSE, N)

SMMA1 = SUM1/N

De tweede en volgende meetwaarden worden op de volgende manier berekend:

SMMA (i) = (SUM1-SMMA1+CLOSE (i))/N

SUM de som;

SUM1 de som van de slotkoersen van N perioden die beginnen bij de vorige balk;

SMMA (i - 1) het afgevlakte voortschrijdend gemiddelde van de vorige balk;

SMMA (i) het afgevlakte voortschrijdend gemiddelde van de huidige balk (behalve de eerste);

CLOSE (i) de huidige slotkoers;

N de periode van vloeiend maken.

Linear Weighted Moving Average, LWMA

In het lineair gewogen zwevend gemiddelde krijgt de nieuwste gegevens in de set een grotere gewichtscoëfficiënt toegewezen, terwijl de eerdere prijzen een kleiner gewicht hebben. De LWMA wordt berekend door elk van de slotkoersen te vermenigvuldigen met een bepaalde gewichtscoëfficiënt.

LWMA = SUM (Close (i)*i, N)/SUM (i, N)

SUM the sum;

CLOSE(i) de huidige slotkoers;

SUM (i, N) de som van de gewichtscoëfficiënt;

N de periode van vloeiend maken.