Standaarddeviatie-indicator: beschrijving, aanpassing en toepassing

Standaarddeviatie (StdDev) is een technische indicator die wordt gebruikt voor het bepalen van trend- en marktvolatiliteit. Deze indicator meet het bereik van schommelingen ten opzichte van het voortschrijdend gemiddelde. Standaardafwijking wordt vaak gebruikt als onderdeel van andere technische indicatoren.

Als u bijvoorbeeld Bollinger Bands berekent, voegt u de waarde van Standaarddeviatie toe aan het voortschrijdend gemiddelde.

De markt kan als volatiel worden beschouwd als de waarde van de indicator hoog is en de prijzen van balken variëren en ver van het voortschrijdend gemiddelde liggen. Als de markt plat is, liggen de prijzen van balken dicht bij het voortschrijdend gemiddelde, wat wijst op een lage volatiliteit.

Prijsbewegingen wisselen sequentieel van perioden van gemak naar bursts van activiteit en terug, dus de strategie voor analyse van de standaardafwijkingsindicator is eenvoudig. Als de waarde van de indicator te laag is, dat wil zeggen dat de markt plat is, zou u een piek in activiteit moeten verwachten. En omgekeerd, als de indicator een extreem hoge waarde aangeeft, zal de markt vrij snel afdalen naar een rusttoestand.

Berekening

StdDev (i) = SQRT (AMOUNT (j = i - N, i) / N)

AMOUNT (j = i - N, i) = SUM ((ApPRICE (j) - MA (ApPRICE (i), N, i)) ^ 2), where:

StdDev (i) standaardafwijking van de huidige balk;

SQRT wortel;

AMOUNT(j = i - N, i) som van squares van j = i - N tot i;

N periode van vloeiend maken;

ApPRICE (j) toegepaste prijs van de j-balk;

MA (ApPRICE (i), N, i) elk voortschrijdend gemiddelde van de huidige balk voor de N-perioden;

ApPRICE (i) toegepaste prijs van de huidige balk.