Forex volatiliteit

Volatiliteit: wat is het en hoe wordt het berekend?

Professionele handelaren beschouwen deze term als de beweging van de valutamarkt.

De volatiliteit van de forexmarkt is een statistische indicator die schommelingen in de prijzen gedurende een bepaalde periode weergeeft.

Volatiliteit van prijzen voor financiële instrumenten is een belangrijk criterium voor handelaren. Voordat een financieel instrument wordt gekozen, moet een handelaar weten welke fluctuaties moeten worden verwacht, aangezien dit een potentiële winst bepaalt.

Het is duidelijk dat scherpe schommelingen in een waarde van een bepaalde valuta de kans op winst vergroten. Tegelijkertijd nemen ook de risico's van verliezen bij een onjuiste prognose toe.

In de regel wordt de valuta-volatiliteit beoordeeld op basis van historische gegevens. Met andere woorden, experts analyseren een prijsdynamiek in het verleden om voorspellingen over potentiële volatiliteit voor te bereiden. Deze benadering is redelijk rationeel, omdat zelfs beginnende marktdeelnemers de belangrijkste marktwet kennen die zegt dat de geschiedenis cyclisch is. Deze wet stelt economen in staat voorspellingen te doen voor de toekomst, vertrouwend op prijsgedrag in het verleden.

Belangrijk is dat prijsfluctuaties niet vanzelf optreden. Daarom is het essentieel om te begrijpen wat de volatiliteit van een valuta bepaalt. De sterkste bewegingen worden vaak veroorzaakt door fundamentele factoren die van invloed kunnen zijn op de volatiliteit van de markt, met name publicatie van belangrijke economische rapporten, monetaire beleidsbeslissingen van de wereldwijde centrale banken en andere gebeurtenissen in de politieke sfeer van een land. De valuta-volatiliteit kan echter toenemen vanwege speculatieve of psychologische redenen, omdat de markt op alles reageert.

Berekening van de volatiliteit

Het arsenaal van een forextrader bevat veel tools die het handelsproces aanzienlijk kunnen vergemakkelijken, waardoor complexe berekeningen overbodig worden. Tegenwoordig kan de marktvolatiliteit worden gemeten op basis van volatiliteitsgrafieken. De prijsvolatiliteit kan echter zowel visueel als via formules worden bepaald.

Er zijn verschillende formules voor het berekenen van prijsvolatiliteit die rekening houden met bijzonderheden van een bepaald financieel actief.

Formule voor het berekenen van valuta-volatiliteit

waarbij een standaardafwijking is van de winstgevendheid van een activum en P een jaarlijkse periode is.

De gemiddelde waarden van zijn bekend voor elk financieel instrument. Stel dat de afwijking gelijk is aan 0.01 per één handelsdag.

Belangrijk is dat berekeningen worden gedaan voor de gemiddelde jaarlijkse volatiliteit. Aangezien er 252 handelsdagen in een jaar zijn en we toepassen op een handelsdag, is de periode P gelijk aan 1/252.

Na het invullen van de verkregen waarden in de formule ontvingen we het volgende resultaat:

Zoals je ziet, is het vrij eenvoudig.

Als u de indicator van de volatiliteit voor een bepaalde periode wilt krijgen, heeft de formule de volgende vorm:

Waar de gemiddelde jaarlijkse volatiliteit is en T een bepaalde tijdsperiode.

Stel dat T gelijk is aan één maand of 1/12 van een jaar. In dit geval ziet de berekening er als volgt uit:

Elke handelaar of belegger kan de historische volatiliteit berekenen.

Om een ​​handelsstrategie te ontwikkelen, kiest een forextrader een analysemethode en creëert hij een risicomanagementsysteem via persoonlijke voorkeuren. Daarnaast wordt een handelaar sterk aanbevolen om zorgvuldig een handelsinstrument te selecteren om mee te werken in overeenstemming met de volatiliteitsfactor. Een juiste inschatting van prijsvolatiliteit is een van de belangrijkste componenten van succes in de markt.