Moving Average индикатори: тавсифи, созланиши ва қўлланиши

Moving Average техник индикатори "Сирпанувчи ўртача" (MA) маълум бир вақт оралиғида нархнинг ўртача қийматини намойиш қилади. Moving Averageни ҳисоблаш воситанинг берилган вақт оралиғидаги нархининг математик ўртачасини ифодалайди. Нархнинг динамикаси қандай ўзгаришига қараб, унинг ўртача қиймати ёки ортади, ёки камаяди.

Сирпанувчи ўртачанинг тўрт тури ажратилади: оддий ёки арифметик, экспоненциал, силлиқланган ва мувозанатли. Moving Average индикаторидан маълумотларнинг истаган кетма-кет тўпламини ҳисоблашда, шу очиш ёки ёпиш нархини, максимал ва минимал нархларни, савдо ҳажмларини ёки бошқа индикаторларнинг қийматларини ҳисоблашда фойдаланиш мумкин. Айрим ҳолларда трейдерлар сирпанувчи ўртачаларнинг сирпанувчи ўртачаларидан ҳам фойланадилар.

Moving Average турларининг бир-биридан жиддий фарқи охирги маълумотлар билан бериладиган турли хил вазн коэффициентлари ҳисобланади. Оддий сирпанувчи ўртача (Simple Moving Average) ҳолида кўриб чиқилаётган даврдаги барча нархлар бир хил вазнга эга. Экспоненциал (Exponential Moving Average) ва мувозанатли сирпанувчи ўртачалар (Linear Weighted Moving Average) охирги нархларни анча вазндор қилади.

Кўпинча сирпанувчи ўртача нархлар унинг динамикасини нархнинг ўз динамикаси билан таққослаш сифатида талқин этилади. Агар Moving Average қиймати восита нархидан паст бўлиб қолса - бу харид қилиш учун сигнал бўлади, агар у нархдан юқорироқ кўтарилса - бу сотиш учун ишора бўлади.

Сирпанувчи ўртачалар бўйича савдо тизими жорий тенденцияга мувофиқ қарорлар қабул қилишга имкон беради. Яъни нархлар энг паст қийматга етгандан сўнг харид қилиш ва нархлар юқори чўққисига етиши билан дарҳол сотиш. Сирпанувчи ўртача қийматлар услуби шунингдек индикаторларга ҳам қўлланилиши мумкин. Бунда сирпанувчи ўртача индикаторларни аниқлаш нархи сирпанувчи ўртача қийматларининг қийматига ўхшаш: агар индикатор ўзининг Moving Averageидан юқорироқ кўтарилса, у ҳолда индикатор қийматининг кўтарилиши давом этади, агар индикатор Moving Averageдан пастроққа тушса, у ҳолда индикатор кўрсаткичининг пасайиши давом этади.

Сирпанувчи ўртачаларининг вариантлари:

Simple Moving Average (SMA) — оддий сирпанувчи ўртача

Exponential Moving Average (EMA) — экспоненциал сирпанувчи ўртача

Smoothed Moving Average (SMMA) — силлиқланган сирпанувчи ўртача

Linear Weighted Moving Average (LWMA) — чизиқли-мувозанатли сирпанувчи ўртача

Сирпанувчи ўртачаларни ҳисоблашга мисол:

Оддий сирпанувчи ўртача (Simple Moving Average, SMA)

Оддий ёки арифметик сирпанувчи ўртача қиймат бирлик даврларнинг маълум бир сони ичида воситани ёпиш нархлари йиғиндисини топиш йўли билан ҳисоблаб топилади, масалан 12 соат, йиғиндини даврлар сонига кейинчалик бўлиш билан.

SMA = SUM (CLOSE, N)/N

SUM — йиғинди;

CLOSE (i) — аввалги даврнинг ёпилиш нархи;

N — ҳисоблашнинг даврлари сони.

Экспоненциал сирпанувчи ўртача (Exponential Moving Average, EMA)

Экспоненциал силлиқланган сирпанувчи ўртача сирпанувчи ўртачанинг аввалги қийматига ёпилиш жорий нархининг маълум бир улушини қўшиш йўли билан аниқланади. Экспоненциал сирпанувчи ўртачалар ҳолида ёпилишдаги охирги нархлар катта вазнга эга бўлади. Р-фоизли экспоненциал сирпанувчи ўртача қуйидаги кўринишга эга бўлади:

EMA = (CLOSE (i)*P) + (EMA (i-1)*(100-P))

CLOSE (i) — жорий даврнинг ёпилиш нархи;

EMA (i-1) — аввалги даврнинг сирпанувчи ўртача қиймати;

P — нархлар қийматларидан фойдаланиш улуши.

Силлиқланган сирпанувчи ўртача (Smoothed Moving Average, SMMA)

Мазкур силлиқланган сирпанувчи ўртачанинг биринчи қиймати оддий сирпанувчи ўртача (SMA) учун ҳисоблаган қийматга ўхшаб ҳисобланади.

SUM1 = SUM(CLOSE, N)

SMMA1 = SUM1/N

Иккинчи ва кейинги сирпанувчи ўртачалар қуйидаги формула бўйича ҳисобланади:

SMMA (i) = (SUM1-SMMA1+CLOSE (i))/N

SUM — йиғинди;

SUM1 — аввалги бардан ҳисобланадиган N даврларнинг ёпилиш нархлари йиғиндиси;

SMMA (i - 1) — аввалги барнинг силлиқланган сирпанувчи ўртачаси;

SMMA (i) — жорий барнинг силлиқланган сирпанувчи ўртачаси (биринчи бардан ташқари);

CLOSE (i) — жорий ёпилиш нархи;

N — силлиқлаш даври.

Чизиқли мувозанатли сирпанувчи ўртача (Linear Weighted Moving Average, LWMA)

Мувозанатли сирпанувчи ўртачада охирги маълумотларга катта вазни берилади, янада аввалгиларига - кичикроқ вазн берилади. Мувозанатли сирпанувчи ўртача қаралаётган қаторда ёпилишидаги нархларнинг ҳар бирини маълум бир вазн коэффициентига кўпайтириш йўли билан ҳисобланади.

LWMA = SUM (Close (i)*i, N)/SUM (i, N)

SUM — йиғинди;

CLOSE(i) — жорий ёпилиш нархи;

SUM (i, N) — вазн коэффициентлари йиғиндиси;

N — силлиқлаш даври.