Wskaźnik CCI: opis, konfiguracja i zastosowanie

Wskaźnik techniczny indeksu kanału towaru Commodity Channel Index (CCI) mierzy odchylenie ceny instrumentu od jego średniej ceny statystycznej. Wysokie wartości wskaźnika CCI wskazują, że cena jest wyjątkowo wysoka w porównaniu do średniej, a niskie wartości wskazują, że jest zbyt niska. Pomimo nazwy, Commodity Channel Index, można zastosować go do jakiegokolwiek instrumentu finansowego.

Istnieją dwa główne sposoby korzystania ze wskaźnika Commodity Channel Index:

1. Do wyszukiwania dywergencji

Dywergencja powstaje, gdy cena osiąga nowy poziom, a indeks Commodity Channel Index (CCI) nie może przekroczyć poprzednich najwyższych poziomów. Po tej klasycznej dywergencji następuje zazwyczaj korekta ceny.

2. Jako wskaźnik wykupienia/wyprzedaży

Indeks kanału towaru Commodity Channel Index (CCI) zazwyczaj waha się w zakresie ±100. Wartości powyżej + 100 wskazują na stan wykupienia (i prawdopodobieństwo korekty), a wartości poniżej -100 wskazują stan wyprzedania (i prawdopodobieństwo skorygowanego wzrostu).

Wzór

1. Znajdź typową cenę. W tym celu należy dodać maksimum, minimum i cenę zamknięcia każdego bara i podzielić sumę przez 3:

TP = (HIGH + LOW + CLOSE)/3

2. Oblicz średnią ruchomą typowych cen w n okresie :

SMA(TP, N) = SUM[TP, N]/N

3. Odejmij odebrane SMA(TP, N) od typowych cen TP każdego z poprzednich n okresów:

D = TP – SMA(TP, N)

4. Oblicz prostą średnią ruchomą wartości bezwzględnych w okresie n D:

SMA(D, N) = SUM[D, N]/N

5. Pomnóż wynik SMA (D, N) przez 0,015:

M = SMA(D, N) * 0,015

6. Podziel M przez D:

CCI = M/D

Gdzie:

HIGH – cena maksymalna bara;

LOW – cena minimalna bara;

CLOSE – cena zamknięcia;

SMA – prosta średnia ruchoma;

SUM – suma;

N – liczba okresów wykorzystywanych do obliczenia.