Wskaźnik Moving Average: opis, konfiguracja i zastosowanie

Techniczny wskaźnik Moving Average "średnia krocząca" (MA) pokazuje średnią wartość ceny przez określony czas. Obliczenie średniej kroczącej jest matematycznym uśrednieniem ceny instrumentu za dany okres. Kiedy zmienia się dynamika cen, jej średnia wartość rośnie lub maleje.

Istnieją cztery typy średniej ruchomej: prosta lub arytmetyczna, wykładnicza, wygładzona i ważona. Możesz użyć wskaźnika średniej ruchomej podczas obliczania dowolnego zestawu danych, w tym cen otwarcia i zamknięcia, cen maksymalnych i minimalnych, wolumenu obrotu lub wartości innych wskaźników. Czasami traderzy wykorzystują ruchome średnie z ruchomych średnich.

Istotna różnica między rodzajami Moving Average to różne wagi przypisane do najnowszych danych. W przypadku prostej średniej kroczącej (Simple Moving Average) wszystkie ceny danego okresu mają jedną wagę. Wykładnicza średnia ruchoma (Exponential Moving Average) i ważona średnia ruchoma (Linear Weighted Moving Average) powodują, że ostatnie ceny są bardziej znaczące.

Najczęściej ruchoma średnia cen jest interpretowana jako porównanie jej dynamiki z dynamiką samej ceny. Jeśli średnia ruchoma staje się niższa od ceny instrumentu, jest to sygnał kupna, a gdy wzrośnie powyżej ceny, oznacza to sygnał sprzedaży.

System handlu na średnich ruchomych pozwala podejmować decyzje zgodnie z aktualnym trendem. Czyli kupować niedługo po tym, jak ceny osiągną dno i sprzedawać krótko po utworzeniu szczytu. Metodę średniej ruchomej można również zastosować do wskaźników. W tym przypadku określenie wskaźników średniej kroczącej jest podobne do średnich ruchomych ceny: jeśli wskaźnik wzrośnie powyżej Moving Average, to wzrost wartości wskaźnika będzie kontynuowany, a jeśli wskaźnik spadnie poniżej Moving Average, to wartość wskaźnika będzie spadał.

Rodzaje średnie kroczące:

Simple Moving Average (SMA) — prosta średnia krocząca

Exponential Moving Average (EMA) — wykładnicza średnia krocząca

Smoothed Moving Average (SMMA) — wygładzona średnia ruchoma

Linear Weighted Moving Average (LWMA) — średnia krocząca ważona liniowo

Przykłady obliczania średnich kroczących:

Prosta średnia krocząca (Simple Moving Average, SMA)

Prosta lub arytmetyczna średnia krocząca jest obliczana poprzez zsumowanie ceny zamknięcia instrumentu w określonej liczbę pojedynczych okresów, na przykład 12 godzin z następnym podzieleniem kwoty przez liczbę okresów.

SMA = SUM (CLOSE, N)/N

SUM — suma;

CLOSE (i) — cena zamknięcia bieżącego okresu ;

N — liczba okresów obliczeniowych.

Wykładnicza średnia krocząca (Exponential Moving Average, EMA)

Wykładniczą średnią kroczącą ustala się, dodając określoną część aktualnej ceny zamknięcia do poprzedniej wartości średniej ruchomej. W przypadku wykładniczej średniej kroczącej ostatnia cena zamknięcia ma większą wagę. Procentowa wykładnicza średnia krocząca będzie miała formę:

EMA = (CLOSE (i)*P) + (EMA (i-1)*(100-P))

CLOSE (i) — cena zamknięcia bieżącego okresu;

EMA (i-1) — wartość średniej kroczącej poprzedniego okresu;

P — część wykorzystania wartości cen.

Wygładzona średnia krocząca (Smoothed Moving Average, SMMA)

Pierwsza wartość tej wygładzonej średniej kroczącej jest obliczana przez analogię z prostą średnią ruchomą(SMA).

SUM1 = SUM(CLOSE, N)

SMMA1 = SUM1/N

Druga i kolejne średnie kroczące są obliczane przy użyciu następującego wzoru:

SMMA (i) = (SUM1-SMMA1+CLOSE (i))/N

SUM — suma;

SUM1 — suma cen zamknięcia N okresów, liczona od poprzedniego bara;

SMMA (i - 1) — wygładzona średnia krocząca poprzedniego bara;

SMMA (i) — wygładzona średnia ruchoma bieżącego bara (z wyjątkiem pierwszego);

CLOSE (i) — bieżąca cena zamknięcia;

N — okres wygładzania.

Średnia krocząca ważona liniowo (Linear Weighted Moving Average, LWMA)

W ważonej średniej ruchomej ostatnie dane mają przypisaną wyższą wagę, a wcześniejszym danym przypisuje się mniejszą wagę. Ważoną średnią ruchomą oblicza się, mnożąc każdą z cen zamknięcia w rozpatrywanej serii przez określony czynnik ważący.

LWMA = SUM (Close (i)*i, N)/SUM (i, N)

SUM — suma;

CLOSE(i) — bieżąca cena zamknięcia;

SUM (i, N) — suma współczynników ważenia;

N — okres wygładzania.