Fórmula
Dois valores são calculados a cada dia. Um é o valor condicional da "forte" alteração de preço:
S1 = Valor(k, j=1) n(j)m(j)s(j)
onde "k" é o período de cálculo (normalmente, 8), é a primeira condição:
se((High[j - 2] < Close[j - 7]) && (High[j - 2] < Close[j - 8]) && (High[j] < High[j - 5]) && (High[j] < High[j - 6])) n(j) = 0, ou n (j) = 1
m(j) é a segunda condição:
se ((Low[j - 2] > Close[j - 7]) && (Low[j - 2] > Close[j - 8]) && (Low[j] > Low[j - 5]) && (Low[j] > Low[j - 6])) m(j) = 0, ou m(j) = 1
e s(j) é o parâmetro de alteração do preço:
s(j) = High[j]-High[j-2]+Low[j] - Low[j-2]
O segundo valor é calculado da seguinte maneira:
S(2) = Valor(k, j=1) |High[j]-High[j-2]|+|Low[j] - Low[j-2]|
Fara cada dia de negociação, o valor do indicador é calculado:
REI = S1/S2*100
Aplicação na negociação
O Índice de Expansão da Variação pode ser usado em intervalos de tempo de curto prazo e de longo prazo como um oscilador adicional indicando prováveis movimentos de preços extremos.
Este indicador flutua dentro da gama de +100 a -100 por cento. Seus valores acima de +60 significam condições de mercado sobrecomprado e uma possível reversão dos preços em curto espaço de tempo. Os valores dos indicadores acima de +60 sugerem que as compras dominam. Quando o REI cai abaixo do nível -60, indica que o preço caiu consideravelmente em um determinado período de tempo e uma recuperação é possível.
Curiosamente, o indicador fica na zona neutra no mercado plano (quando o preço se move lateralmente): no internavalo de -60 a +60. Esse recurso foi adicionado ao indicador pelo seu desenvolvedor Thomas DeMark. Ele funciona eficazmente nos mercados financeiros de hoje: se houver um movimento lateral, entao, o REI não irá gerar extremos nas zonas sobrecompra ou sobrevenda, de modo que não irá produzir sinais falsos de reversão quando eles podem ser criados pelo mercado.
Se o indicador é usado abaixo prazos H4, as configurações padrão são recomendadas para serem aumentadas de 8 a 12, a fim de reduzir os falsos sinais e ruídos.
Negociação com base nos sinais do indicador (extremos nas zonas sobrecompra ou sobrevenda) deve incluir o filtro escolhendo os sinais a serem formados. Um dos métodos mais simples e relevantes de filtragem é a utilização de 50 o período de MA simples. Neste contexto, o seguinte esquema e negociação deve ser aplicado:
- Uma posição de curto prazo é aberta se o REI gera o extremo acima do nível 60 com o preço abaixo do SMA (50).
- Uma posição de longo prazo é aberta se o REI gera o extremo inferior ao nível de -60 com o preço acima do SMA (50).
Esse filtro reduz o número total de negócios a quase um terço, excluindo negócios contra a tendência de médio prazo entrentanto. Isto tem um efeito positivo sobre o resultado das operações.
Parâmetros REI da InstaSpot
REI_period = 8