Fórmula e configurações do indicador de bandas de Bollinger: descrição, ajuste e aplicação

O indicador de Bandas de Bollinger é um instrumento de análise técnica que reflete as flutuações atuais do preço de um ativo (por exemplo, uma ação, mercadoria ou moeda).

As bandas de Bollinger são calculadas com base no desvio padrão de uma média móvel. Geralmente é representado no gráfico de dinâmica de preços.

As bandas de Bollinger são semelhantes aos envelopes. A diferença entre esses dois indicadores é que os limites dos Envelopes estão situados acima e abaixo da média móvel a uma distância fixa, que é expressa em porcentagem; enquanto os limites das bandas de Bollinger são construídas na distância igual ao número de desvios padrão. Como o valor de um desvio padrão depende da volatilidade, as bandas de Bollinger regulam sua largura por conta própria: ela se alarga quando o mercado é volátil; e encolhe em períodos estáveis.

As bandas de Bollinger geralmente são plotadas em um gráfico de preços, mas também podem ser aplicadas a um gráfico indicador. Como os envelopes, as bandas de Bollinger são baseadas na ideia de que os preços tendem a se manter dentro dos limites superior e inferior das bandas. A característica única das Bandas de Bollinger como indicador é sua largura variável, devido à volatilidade dos preços. Durante os períodos de alta volatilidade, as bandas se alargam, dando aos preços um espaço. Durante os períodos de baixa volatilidade, as Bandas Bollinger restringe os preços de retenção dentro de seus limites.

Os principais recursos deste indicador são:

1. Mudanças abruptas nos preços após o estreitamento da banda que reflete a diminuição da volatilidade.

2. Se os preços ultrapassarem os limites da banda, espera-se que a tendência atual continue.

3. Se as máximas e mínimas além das bandas forem seguidas por máximas e mínimas dentro das bandas, a reversão da tendência é possível.

4. Um movimento de preço iniciado em um dos limites da banda geralmente atinge o limite oposto.

A última observação é útil para prever preços-alvo.

Cálculo

As bandas de Bollinger são compostas por três linhas. A linha média (MIDDLE LINE, ML) é uma média móvel simples.

ML = SUM [CLOSE, N] / N

A linha superior (TOP LINE, TL) é a linha do meio movida para cima por um certo número de desvios-padrão (D).

TL = ML + (D * StdDev)

A linha inferior (BOTTOM LINE, BL) é a linha do meio movida para baixo pelo mesmo número de desvios padrão.

BL = ML - (D * StdDev)

Onde:

SUM (..., N) - soma para N períodos

CLOSE - preço de fechamento

N - o número de períodos usados ​​para o cálculo

SMA - média móvel simples

SQRT - raiz quadrada

StdDev - desvio padrão:

StdDev = SQRT (SUM [(CLOSE - SMA (CLOSE, N)) ^ 2, N] / N)

Recomenda-se usar a média móvel simples de 20 períodos como a linha do meio e dois desvios padrão para determinar os limites da banda. Além disso, médias móveis de menos de 10 períodos não são muito eficientes.