Индикатор CCI: описание, настройка и применение

Технический индикатор Индекс Товарного Канала Commodity Channel Index (CCI) измеряет отклонение цены инструмента от его среднестатистической цены. Высокие значения индикатора CCI указывают на то, что цена необычно высока по сравнению со средней, а низкие – что она слишком занижена. Несмотря на название, Commodity Channel Index применим к любому финансовому инструменту.

Существует два основных способа использования индикатора Commodity Channel Index:

1. Для поиска расхождений

Расхождение образуется, когда цена достигает нового максимума, а Commodity Channel Index (CCI) не удается подняться выше предыдущих максимумов. За этим классическим расхождением обычно следует ценовая коррекция.

2. В качестве индикатора перекупленности/перепроданности

Индекс Товарного Канала Commodity Channel Index (CCI) обычно колеблется в диапазоне ±100. Значения выше +100 говорят о состоянии перекупленности (и вероятности корректирующего спада), а значения ниже -100 – о состоянии перепроданности (и вероятности корректирующего подъема).

Расчет

1. Найти типичную цену. Для этого необходимо сложить максимум, минимум и цену закрытия каждого бара и разделить сумму на 3:

TP = (HIGH + LOW + CLOSE)/3

2. Вычислить n-периодное простое скользящее среднее типичных цен:

SMA(TP, N) = SUM[TP, N]/N

3. Вычесть полученное SMA(TP, N) из типичных цен TP каждого из предшествующих n периодов:

D = TP – SMA(TP, N)

4. Вычислить n-периодное простое скользящее среднее абсолютных значений D:

SMA(D, N) = SUM[D, N]/N

5. Умножить полученное SMA (D, N) на 0,015:

M = SMA(D, N) * 0,015

6. Разделить M на D:

CCI = M/D

Где:

HIGH – максимальная цена бара;

LOW – минимальная цена бара;

CLOSE – цена закрытия;

SMA – простое скользящее среднее;

SUM – сумма;

N – количество периодов, используемых для расчета.