Indikátor Bollinger Bands (Bollingerove pásma): opis, nastavenie a použitie: opis, úprava a aplikácia

Pásma sa vypočítavajú na základe štandardnej odchýlky kĺzavého priemeru. Zvyčajne sa zobrazujú na grafe dynamiky cien.

Bollingerove pásma sú podobné indikátoru obálky. Rozdiel medzi týmito dvoma ukazovateľmi spočíva v tom, že hranice obálok sú umiestnené nad a pod kĺzavým priemerom v pevnej vzdialenosti, ktorá je vyjadrená v percentách. Hranice Bollingerových pásiem sú naopak postavené na vzdialenosti rovnajúcej sa počtu štandardných odchýlok. Keďže hodnota štandardnej odchýlky závisí od volatility, šírka Bollingerových pásiem sa mení podľa charakteru trhu: počas volatility na trhu sa rozširuje a v stabilných obdobiach sa zužuje.

Bollingerove pásma sa zvyčajne zakresľujú na cenovom grafe, ale možno ich použiť aj na grafe indikátora. Podobne ako obálky, Bollingerove pásma sú založené na myšlienke, že ceny majú tendenciu držať sa v hornej a dolnej hranici pásiem. Jedinečnou vlastnosťou indikátora Bollingerove pásma je variabilná šírka týchto pásiem, ktorá je spôsobená volatilitou cien. V obdobiach s vysokou volatilitou sa pásma rozširujú, čím dávajú cenám priestor. V obdobiach s nízkou volatilitou sa Bollingerove pásma zužujú, a držia ceny v rámci svojich hraníc.

Kľúčové vlastnosti tohto indikátora sú:

1. Náhle zmeny cien po zúžení pásma, ktoré odrážajú klesajúcu volatilitu.

2. Ak ceny prekročia hranice pásma, očakáva sa, že súčasný trend bude pokračovať.

3. Ak po minimách a maximách dosahovaných mimo pásiem nasledujú minimá a maximá v rámci pásiem, je možné, že trend sa obracia.

4. Cenový pohyb vychádzajúci z jednej hranice pásma obyčajne dosiahne protiľahlú hranicu pásma.

Najnovšie pozorovanie je užitočné pri prognózovaní cenových cieľov.

Výpočet

Bollingerove pásma tvoria tri čiary. Stredná čiara (MIDDLE LINE, ML) je jednoduchý kĺzavý priemer.

ML = SUM [CLOSE, N]/N

Horná čiara (TOP LINE, TL) je stredná čiara posunutá nahor o určitým počet štandardných odchýlok (D).

TL = ML + (D*StdDev)

Dolná čiara (BOTTOM LINE, BL) je stredná čiara posunutá o rovnaký počet štandardných odchýlok smerom nadol.

BL = ML - (D*StdDev)

kde:

SUM (..., N) je suma za obdobia N

CLOSE je zatváracia cena

N je počet období použitých na výpočet

SMA je jednoduchý kĺzavý priemer

SQRT je druhá odmocnina

Odporúča sa používať jednoduchý kĺzavý priemer za obdobie 20 dní ako strednú čiaru a dve štandardné odchýlky na určenie hraníc pásma. Okrem toho, kĺzavý priemer za obdobie menej ako 10 dní nie je veľmi účinný.