Fórmula de cálculo
Para cada día se calculan dos sumas. La primera es la suma condicional de los cambios “fuertes” de los precios:
S1 = Sum(k, j=1) n(j)m(j)s(j)
donde "k" es un periodo de cálculo (generalmente igual a 8). Primera condición:
si ((High[j - 2] < Close[j - 7]) && (High[j - 2] < Close[j - 8]) && (High[j] < High[j - 5]) && (High[j] < High[j - 6])) n(j) = 0, de lo contrario, n (j) = 1
m(j) – segunda condición:
si ((Low[j - 2] > Close[j - 7]) && (Low[j - 2] > Close[j - 8]) && (Low[j] > Low[j - 5]) && (Low[j] > Low[j - 6])) m(j) = 0, de lo contrario, m(j) = 1
а s(j) – parámetro de cambios del precio:
s(j) = High[j]-High[j-2]+Low[j] - Low[j-2]
La segunda suma se calcula de la siguiente manera:
S(2) = Sum(k, j=1) |High[j]-High[j-2]|+|Low[j] - Low[j-2]|
Para cada día comercial el valor del indicador se calcula de la siguiente manera:
REI = S1/S2*100
Aplicación en el trading
El índice de Expansión de Rango puede aplicarse tanto en periodos a largo plazo, así como a corto plazo, en calidad de oscilador adicional que indica la posibilidad de cambios bruscos del precio.
Este indicador oscila entre el rango +100% y -100 %. La zona por encima de +60 es una zona de sobrecompra, si el indicador alcanza dicho nivel, éste señalará la predominación del valor extremo de las compras y da a entender un pronto rebote del precio hacia abajo. La caída del valor del indicador por debajo del nivel -60 atestigua que el precio ha caído fuertemente en determinado periodo de tiempo y muy pronto puede volver a crecer.
Una característica interesante de este indicador es que en el proceso del movimiento lateral del precio (plano) en el mercado, este indicador conserva sus valores en la zona “neutral” (rango de -60 a +60). Esta propiedad insertada en el indicador por su creador, Thomas DeMak, funciona a la perfección en los mercados financieros modernos: si se observa una tendencia lateral, en el proceso de su crecimiento, el indicador no formará extremos en las zonas de sobrecompra y sobreventa, por lo cual no dará señales falsas sobre los puntos de rebote en aquellas zonas donde no podrán ser formadas por el mercado.
Si se usa el indicador en los timeframes debajo de H4, se recomienda aumentar el parámetro estándar de cálculo del indicador de 8 a 12 para disminuir la cantidad de señales falsas.
El trading en base a las señales del indicador (formación de extremos en las zonas de sobrecompra o sobreventa) deberá acompañarse necesariamente de un filtro donde se efectúe la selección de las señales formadas. Uno de los métodos más actuales y simples de filtro es el uso del MA Simple con un periodo de 50. Por esta razón es necesario utilizar el siguiente modelo de trading:
– la posición corta se abre en caso de formarse el extremo mediante el indicador REI sobre el nivel +60 y la ubicación del precio por debajo del SMA (50);
– la posición LARGA se abre en caso de formarse el extremo mediante el indicador REI sobre el nivel -60 y la ubicación del precio por ENCIMA del SMA (50);
En el uso de este filtro la cantidad total de operaciones se disminuye en un tercio, pero se excluyen las operaciones en contra de la tendencia creciente a mediano plazo, algo que influye positivamente al resultado de operaciones.
Parámetros del indicador InstaSpot REI
REI_period = 8