Індикатор CCI: опис, налаштування і застосування

Технічний індикатор Індекс Товарного Каналу Commodity Channel Index (CCI) вимірює відхилення ціни інструменту від його середньостатистичної ціни. Високі значення індикатора CCI вказують на те, що ціна незвично висока в порівнянні з середньою, а низькі - що вона занадто занижена. Незважаючи на назву, Commodity Channel Index застосований до будь-якого фінансового інструменту.

Існує два основних способи використання індикатора Commodity Channel Index:

1. Для пошуку розбіжностей

Розбіжність утворюється, коли ціна досягає нового максимуму, а Commodity Channel Index (CCI) не вдається піднятися вище за попередні максимуми. За цією класичною розбіжністю зазвичай йде цінова корекція.

2. В якості індикатора перекупленості/перепроданості

Індекс Товарного Каналу Commodity Channel Index (CCI) зазвичай коливається в діапазоні ± 100. Значення вище +100 говорять про стан перекупленності (і ймовірності коригуючого спаду), а значення нижче -100 - про стан перепроданості (та ймовірності коригуючого підйому).

Розрахунок

1. Знайти типову ціну. Для цього необхідно скласти максимум, мінімум і ціну закриття кожного бару і розділити суму на 3:

TP = (HIGH + LOW + CLOSE)/3

2. Обчислити n-періодне просте ковзаюче середнє типових цін:

SMA(TP, N) = SUM[TP, N]/N

3. Обчислити отримане SMA (TO, N) з типових цін TP кожного з попередніх n періодів:

D = TP – SMA(TP, N)

4. Обчислити n-періодне просте ковзаюче середнє абсолютних значень D:

SMA(D, N) = SUM[D, N]/N

5. Помножити отримане SMA (D, N) на 0,015:

M = SMA(D, N) * 0,015

6. Розділити M на D:

CCI = M/D

Где:

HIGH – максимальна ціна бару;

LOW - мінімальна ціна бару;

CLOSE - ціна закриття;

SMA - просте ковзаюче середнє;

SUM - сума;

N - кількість періодів, використовуваних для розрахунку.