Chỉ số Dải băng Bollinger: mô tả, thiết lập, và sử dụng: mô tả, điều chỉnh và ứng dụng

Dải băng Bollinger là công cụ phân tích kỹ thuật phản ánh biến động hiện tại của giá tài sản (ví dụ: cổ phiếu, hàng hóa hoặc tiền tệ).

Dải băng Bollinger được tính toán dựa trên độ lệch chuẩn của đường trung bình động. Nó thường được mô tả trên biểu đồ động lực giá.

Dải băng Bollinger tương tự như Đường bao. Sự khác biệt giữa hai chỉ số này là đường biên của Đường bao nằm ở trên và dưới mức trung bình động ở một khoảng cách cố định, điều mà được biểu thị bằng phần trăm; trong khi đường biên của Dải băng Bollinger được xây dựng dựa trên khoảng cách bằng với số độ lệch chuẩn. Vì giá trị của độ lệch chuẩn phụ thuộc vào biến động, Dải băng Bollinger tự điều chỉnh chiều rộng của chúng: nó mở rộng khi thị trường biến động; và nó co lại trong thời gian ổn định.

Dải băng Bollinger thường được vẽ trên biểu đồ giá, nhưng cũng có thể được áp dụng cho biểu đồ chỉ số. Giống như Đường bao, dải băng Bollinger dựa trên ý tưởng rằng giá có xu hướng giữ trong giới hạn trên và dưới của dải. Đặc điểm độc đáo của dải băng Bollinger như là một chỉ số là chiều rộng thay đổi của nó do biến động giá cả. Trong giai đoạn biến động cao, các dải băng mở rộng, cho giá một không gian. Trong giai đoạn biến động thấp, dải băng Bollinger thu hẹp giá giữ trong đường biên của nó.

Các đặc điểm chính của chỉ số này là:

1. Thay đổi đột ngột về giá sau khi thu hẹp băng tần phản ánh biến động giảm.

2. Nếu giá vượt quá giới hạn băng tần, xu hướng hiện tại được dự kiến sẽ tiếp tục.

3. Nếu các mức cao và mức thấp bên ngoài băng tần được theo sau bởi các mức cao và thấp trong băng tần, thì có thể đảo chiều xu hướng.

4. Chuyển động giá mà bắt đầu từ một trong các giới hạn băng tần thường đạt đến ranh giới đối diện.

Quan sát mới nhất là hữu ích cho việc dự báo các mục tiêu giá.

Tính toán

Dải băng Bollinger được tạo thành từ ba đường. Đường giữa (ĐƯỜNG GIỮA, ML) là một đường trung bình động đơn giản.

ML = TỔNG [ĐÓNG, N]/N

Đường trên (ĐƯỜNG TRÊN, TL) là đường giữa di chuyển lên trên bởi một số độ lệch chuẩn nhất định (D).

TL = ML + (D*StdDev)

Đường dưới (ĐƯỜNG DƯỚI, BL) là đường giữa di chuyển xuống dưới bởi cùng số độ lệch chuẩn.

BL = ML – (D*StdDev)

Trong đó:

TỔNG (..., N) – tổng cho N giai đoạn

ĐÓNG - giá đóng

N – số giai đoạn được sử dụng để tính toán

SMA – trung bình động đơn giản

SQRT – căn bậc hai

StdDev – độ lệch chuẩn:

StdDev = SQRT(TỔNG[(ĐÓNG – SMA(ĐÓNG, N))^2, N]/N)

Khuyến nghị là nên sử dụng trung bình động đơn giản trong 20 giai đoạn làm đường giữa và hai độ lệch chuẩn để xác định ranh giới dải. Bên cạnh đó, trung bình động của dưới 10 giai đoạn là không hiệu quả lắm.