Chỉ số CCI: mô tả, thiết lập, ứng dụng: mô tả, điều chỉnh và ứng dụng

Chỉ báo Chỉ số Kênh Hàng hóa (CCI) đo độ lệch của giá hiện tại của một công cụ từ mức giá trung bình của nó. Giá trị cao của chỉ số CCI cho thấy rằng giá hiện tại cao bất thường so với giá trung bình, trong khi giá trị thấp cho thấy giá hiện tại quá thấp. Mặc dù được đặt tên là Chỉ số kênh hàng hóa, chỉ số này có thể áp dụng cho bất kỳ công cụ tài chính nào.

Chỉ số CCI có thể được áp dụng theo hai cách:

1. Để xác định độ lệch

Độ lệch xảy ra khi giá đạt đến đỉnh mới nhưng chỉ số CCI không tăng cao hơn mức cao trước đó. Thông thường, độ lệch kinh điển này được theo sau bởi một sự điều chỉnh giá.

2. Để xác định khu vực mua quá mức hoặc bán quá mức

Chỉ số Kênh Hàng hóa thường dao động trong khoảng ±100. Các giá trị trên +100 cho thấy các điều kiện mua quá mức và khả năng xảy ra sự điều chỉnh giảm trong khi các giá trị dưới -100 cho thấy các điều kiện bán quá mức và khả năng xảy ra sự điều chỉnh tăng.

Tính toán

1. Tìm giá trung bình. Để làm điều đó, cần phải thêm giá đóng cao nhất và thấp nhất của mỗi thanh và chia tổng cho 3:

TP = (CAO + THẤP + ĐÓNG)/3

2. Tính trung bình động đơn giản n giai đoạn của giá trung bình:

SMA(TP, N) = TỔNG[TP, N]/N

3. Trừ đi SMA thu được (TP,N) từ giá trung bình TP của mọi n giai đoạn trước:

D = TP – SMA(TP, N)

4. Tính toán trung bình động đơn giản trong n giai đoạn của các giá trị tuyệt đối D:

SMA(D, N) = TỔNG[D, N]/N

5. Nhân SMA thu được (D, N) với 0,015:

M = SMA(D, N) * 0,015

6. Chia M cho D:

CCI = M/D

Trong đó:

CAO - giá tối đa trong một thanh

THẤP - giá tối thiểu trong một thanh

ĐÓNG - giá đóng

SMA – trung bình động đơn giản

SUM – tổng cộng

N – một số khoảng thời gian được sử dụng để tính toán.