Chỉ số trung bình động: mô tả, điều chỉnh và ứng dụng

Chỉ số kỹ thuật trung bình động (MA) cho thấy giá trung bình trong một khoảng thời gian nhất định. Chỉ số này được tính bằng cách tính toán trung bình của giá tài sản trong một khoảng thời gian nhất định. Khi động lực giá thay đổi, số liệu trung bình của nó sẽ tăng hoặc giảm.

Có bốn loại trung bình động: Đơn giản, hoặc Số học, Hàm mũ, San bằng, và Trọng số tuyến tính. Chỉ báo MA có thể được sử dụng để tính toán một tập dữ liệu hệ quả bao gồm giá mở cửa và đóng cửa, các mức cao và mức thấp, khối lượng giao dịch, hoặc số liệu của các chỉ số khác. Đôi khi, nhà giao dịch sử dụng mức trung bình động của các đường trung bình động khác.

Đặc điểm phân biệt của trung bình động là hệ số trọng số mà được gán cho dữ liệu cuối cùng trong một tập hợp. Do đó, trung bình động Đơn giản cho thấy giá mà có cùng hệ số trọng số trong khoảng thời gian đưa ra. Trung bình động Hàm mũ và Trọng số tuyến tính cho thấy hệ số trọng số lớn hơn với các mức giá cuối cùng trong một tập hợp.

Chỉ số trung bình động thường được hiểu là sự tương quan giữa động lực của nó và động lực giá. Nếu giá trị MA thấp hơn giá của một công cụ giao dịch, thì nó được coi là tín hiệu mua. Và ngược lại, nếu giá trị MA cao hơn giá, một giao dịch bán nên được bắt đầu.

Giao dịch dựa trên trung bình động cho phép nhà đầu tư đưa ra quyết định phù hợp với các diễn biến hiện tại trên thị trường. Nói cách khác, họ mua sau khi giá chạm đáy và bán sau khi báo giá tăng cao. Phương pháp MA cũng có thể được áp dụng cho các chỉ số khác. Sự tương quan là như nhau: nếu một chỉ số di chuyển trên giá trị MA, nó có khả năng tiếp tục tăng; và nếu nó thấp hơn giá trị MA, nó sẽ giảm xuống thấp hơn.

Các loại trung bình động:

Trung bình động đơn giản (SMA)

Trung bình động hàm mũ (EMA)

Trung bình động san bằng (SMMA)

Trung bình động trọng số tuyến tính (LWMA)

Công thức tính toán trung bình động:

Trung bình động đơn giản, SMA

Trung bình động đơn giản, hay Số học, được tính bằng cách cộng các mức giá đóng cửa của các khoảng thời gian nhất định với nhau, ví dụ 12 giờ, và chia tổng cho số kỳ giai đoạn.

SMA = TỔNG (ĐÓNG, N)/N

TỔNG — tổng cộng;

ĐÓNG (i) — giá đóng cửa của giai đoạn hiện tại;

N — số kỳ giai đoạn.

Trung bình động hàm mũ, EMA

Trung bình động hàm mũ được tính bằng cách thêm một phần nhất định của giá đóng cửa hiện tại vào giá trị MA trước đó. Đối với EMA, giá đóng cửa có hệ số trọng số lớn hơn. Đây là công thức tính EMA:

EMA = (ĐÓNG (i)*P) + (EMA (i-1)*(100-P))

ĐÓNG (i) — giá đóng cửa của giai đoạn hiện tại;

EMA (i-1) — giá trị MA của giai đoạn trước;

P — tỷ lệ phần trăm của việc sử dụng số liệu giá.

Trung bình động san bằng, SMMA

Công thức tính giá trị đầu tiên của Trung bình động san bằng giống với công thức được sử dụng để tính toán trung bình động đơn giản.

TỔNG1 = TỔNG(ĐÓNG, N)

SMMA1 = TỔNG1/N

Các giá trị thứ hai và tiếp theo được tính theo cách sau:

SMMA (i) = (TỔNG1-SMMA1+ĐÓNG (i))/N

TỔNG — tổng cộng;

TỔNG1 — tổng giá đóng cửa của N giai đoạn mà bắt đầu từ thanh trước đó;

SMMA (i - 1) — trung bình động san bằng của thanh trước đó;

SMMA (i) — trung bình động san bằng của thanh hiện tại (trừ giá trị đầu tiên);

ĐÓNG (i) — giá đóng cửa hiện tại;

N — giai đoạn san bằng.

Trung bình động trọng số tuyến tính, LWMA

Trong Trung bình động trọng số tuyến tính, dữ liệu mới nhất trong tập hợp được gán một hệ số trọng số lớn hơn, trong khi giá trước đó có trọng số nhỏ hơn. LWMA được tính bằng cách nhân mỗi mức giá đóng với một hệ số trọng số nhất định.

LWMA = TỔNG (Đóng (i)*i, N)/TỔNG (i, N)

SUM — tổng số;

ĐÓNG(i) — giá đóng cửa hiện tại;

TỔNG (i, N) — tổng hệ số trọng số;

N — giai đoạn san bằng.