Biến động ngoại hối

Biến động: nó là gì và nó được tính như thế nào?

Các nhà giao dịch chuyên nghiệp coi thuật ngữ này là chuyển động của thị trường ngoại hối.

Biến động thị trường ngoại hối là một chỉ báo thống kê phản ánh sự thay đổi của giá cả trong một khoảng thời gian nhất định.

Biến động của giá cả các công cụ tài chính là một tiêu chí quan trọng đối với các nhà giao dịch. Trước khi chọn một công cụ tài chính, một nhà giao dịch cần biết những biến động nào sẽ xảy ra, vì điều này quyết định lợi nhuận tiềm năng.

Rõ ràng là sự biến động mạnh về giá trị của một loại tiền tệ cụ thể làm tăng khả năng sinh lời. Đồng thời, rủi ro thiệt hại trong trường hợp dự báo không chính xác cũng tăng lên.

Theo quy luật, biến động tiền tệ được đánh giá dựa trên dữ liệu lịch sử. Nói cách khác, các chuyên gia phân tích động thái giá trong quá khứ để chuẩn bị dự báo về khả năng biến động. Cách tiếp cận này khá hợp lý vì ngay cả những người mới tham gia thị trường cũng biết luật thị trường chính nói rằng lịch sử diễn ra theo chu kỳ. Luật này cho phép các nhà kinh tế đưa ra dự đoán cho tương lai, dựa trên hành vi giá cả trong quá khứ.

Điều quan trọng là biến động giá không tự xảy ra. Vì vậy, điều cần thiết là phải hiểu những gì quyết định sự biến động của một loại tiền tệ. Các chuyển động mạnh nhất thường được kích hoạt bởi các yếu tố cơ bản có thể ảnh hưởng đến sự biến động của thị trường, cụ thể là việc công bố các báo cáo kinh tế quan trọng, các quyết định chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương toàn cầu và các sự kiện khác trong lĩnh vực chính trị của một quốc gia. Tuy nhiên, sự biến động tiền tệ có thể tăng lên do các lý do đầu cơ hoặc tâm lý khi thị trường phản ứng với bất cứ điều gì.

Tính toán độ biến động

Bộ đồ nghệ của một nhà giao dịch ngoại hối bao gồm nhiều công cụ có thể tạo điều kiện thuận lợi đáng kể cho quá trình giao dịch, làm cho việc sử dụng các phép tính phức tạp không cần thiết. Ngày nay, sự biến động của thị trường có thể được đo lường trên cơ sở các biểu đồ biến động. Tuy nhiên, sự biến động giá có thể được xác định bằng mắt thường và thông qua công thức.

Có một số công thức để tính toán sự biến động giá có tính đến đặc thù của một tài sản tài chính cụ thể.

Công thức tính biến động tiền tệ

trong đó, là độ lệch chuẩn của khả năng sinh lời của tài sản và P là khoảng thời gian tính theo năm.

Mọi công cụ tài chính đều biết một giá trị trung bình . Giả sử rằng độ lệch bằng 0,01 mỗi ngày giao dịch.

Quan trọng là các tính toán được thực hiện cho sự biến động trung bình hàng năm. Vì có 252 ngày giao dịch trong một năm và khi chúng ta áp dụng cho một ngày giao dịch, thì khoảng thời gian P bằng 1/252.

Sau khi điền các giá trị thu được vào công thức, ta nhận được kết quả như sau:

Bạn có thể thấy đấy, việc tính toán khá dễ dàng.

Nếu bạn cần lấy chỉ báo về sự biến động trong một khoảng thời gian nhất định, thì công thức có dạng sau:

Trong đó là biến động trung bình hàng năm và T là một khoảng thời gian nhất định.

Giả sử T bằng một tháng hoặc 1/12 trong năm. Trong trường hợp này, phép tính trông giống như sau:

Bất kỳ nhà kinh doanh hoặc nhà đầu tư nào cũng có thể tính toán sự biến động lịch sử.

Để phát triển một chiến lược giao dịch, một nhà giao dịch ngoại hối chọn một phương pháp phân tích và tạo ra một hệ thống quản lý rủi ro thông qua sở thích cá nhân. Bên cạnh đó, nhà giao dịch được khuyến nghị lựa chọn cẩn thận một công cụ giao dịch phù hợp với yếu tố biến động. Ước tính chính xác về sự biến động giá là một trong những thành phần quan trọng của sự thành công trên thị trường.